Calculadora Black-Scholes
Altere preço, prazo, volatilidade ou as próprias gregas e veja o prêmio teórico se ajustar em tempo real.
Parâmetros da opção
R$
R$
21 du
34,0%
%
Simular pelas gregas
R$
Digite o prêmio que você vê na tela para extrair a volatilidade implícita, ou o delta desejado para descobrir qual strike entrega esse risco.
Resultados do cálculo Black-Scholes
Prêmio teórico
R$ 1,02
100 un · R$ 102,20
Intrínseco
R$ 0,00
Extrínseco
R$ 1,02
Prob. exercício
36,3%
Delta0,4008
Variação do prêmio para cada R$ 1 no ativo.
Gamma0,1023
Quanto o delta muda a cada R$ 1 no ativo.
Theta-0,0408
Perda de valor por dia útil que passa.
Vega0,0430
Efeito de 1 ponto percentual de volatilidade.
Rho0,0120
Efeito de 1 p.p. na taxa de juros.