Skew de volatilidade

Compare a volatilidade implícita entre strikes e vencimentos — dados simulados.

Spot

R$ 13,08

IV no dinheiro

20.0%

Strike 13,00 · Set/26

Asa de put (proteção)

Asa de call

23.1%

Inclinação (put − call)

IV por strike (clique em um vencimento)

Estrutura a termo (IV no dinheiro — clique num vencimento)

Séries de Set/26

SérieStrikeIVDeltaPrêmio
CALLABEVI109,5022.9%1.003,66
CALLABEVI1010,0025.0%1.003,17
CALLABEVI1110,5023.0%1.002,67
CALLABEVI1211,5020.9%0.991,69
CALLABEVI1212,0023.2%0.931,22
CALLABEVI1212,0023.2%0.931,22
CALLABEVI1313,0020.0%0.610,41
CALLABEVI1414,0021.4%0.180,08
CALLABEVI1414,0021.4%0.180,08
CALLABEVI1515,0024.6%0.040,01
CALLABEVI1515,0024.6%0.040,01
CALLABEVI1616,0023.6%0.000,01
CALLABEVI1717,0023.1%0.000,01