Skew de volatilidade
Compare a volatilidade implícita entre strikes e vencimentos — dados simulados.
Spot
R$ 13,08
IV no dinheiro
20.0%
Strike 13,00 · Set/26
Asa de put (proteção)
—
Asa de call
23.1%
Inclinação (put − call)
—
IV por strike (clique em um vencimento)
Estrutura a termo (IV no dinheiro — clique num vencimento)
Séries de Set/26
| Série | Strike | IV | Delta | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| CALLABEVI10 | 9,50 | 22.9% | 1.00 | 3,66 |
| CALLABEVI10 | 10,00 | 25.0% | 1.00 | 3,17 |
| CALLABEVI11 | 10,50 | 23.0% | 1.00 | 2,67 |
| CALLABEVI12 | 11,50 | 20.9% | 0.99 | 1,69 |
| CALLABEVI12 | 12,00 | 23.2% | 0.93 | 1,22 |
| CALLABEVI12 | 12,00 | 23.2% | 0.93 | 1,22 |
| CALLABEVI13 | 13,00 | 20.0% | 0.61 | 0,41 |
| CALLABEVI14 | 14,00 | 21.4% | 0.18 | 0,08 |
| CALLABEVI14 | 14,00 | 21.4% | 0.18 | 0,08 |
| CALLABEVI15 | 15,00 | 24.6% | 0.04 | 0,01 |
| CALLABEVI15 | 15,00 | 24.6% | 0.04 | 0,01 |
| CALLABEVI16 | 16,00 | 23.6% | 0.00 | 0,01 |
| CALLABEVI17 | 17,00 | 23.1% | 0.00 | 0,01 |